Сравнение FAUG с BLCR

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAUG и BLCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и BLCR.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.