Сравнение FAUDX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 0.10% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и FNILX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FAUDX
FNILX
Сравнение FAUDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.48 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.51 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 7.14 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.67 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и FNILX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и FNILX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и FNILX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -33.76% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.18% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -25.40% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.36% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.47% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.57% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и FNILX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.33% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 9.59% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 18.44% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 17.27% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 20.19% | +22.07% |