График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) показал доход в -0.50% с начала года и 2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAUDX составила 21.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Strategic Advisers Short Duration Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +80.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAUDX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | -0.70% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 0.25% | 0.57% | 0.35% | -0.10% | 0.57% | 0.27% | 0.67% | 0.36% | 0.36% | 0.10% | -0.09% | 3.89% |
| 2024 | 0.60% | 0.17% | 0.50% | 0.18% | 0.61% | 0.10% | 0.70% | 0.70% | 0.69% | -0.01% | 0.47% | -0.05% | 4.75% |
| 2023 | 0.96% | -0.02% | 0.42% | 0.52% | 0.24% | 0.25% | 0.50% | 0.48% | 0.37% | 0.00% | 0.79% | 0.82% | 5.45% |
| 2022 | -0.26% | -0.35% | -0.63% | -0.22% | 0.10% | -0.61% | 0.20% | 0.07% | -0.71% | -0.08% | 0.56% | 0.51% | -1.41% |
| 2021 | 0.10% | -0.10% | -0.06% | 0.14% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.07% | -0.16% | -0.07% | 0.00% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Short Duration Fund: годовая альфа составляет 20.62%, бета — -0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.01.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.12%) было выше, чем в снижении (0.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.62%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 50.12%
- Участие в снижении
- 0.35%
Комиссия
Комиссия FAUDX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAUDX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAUDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.39 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.40 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 6.61 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FAUDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.36 | $0.40 | $0.38 | $0.15 | $0.06 | $0.15 | $13.24 | $0.23 | $0.14 | $0.14 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Short Duration Fund показал максимальную просадку в 3.86%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Strategic Advisers Short Duration Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.86% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 52 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -3.1% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 130 | 28 апр. 2023 г. | 395 |
| -1% | 24 февр. 2026 г. | 21 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.9% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 25 апр. 2025 г. | 14 |
| -0.64% | 13 мая 2013 г. | 38 | 5 июл. 2013 г. | 81 | 29 окт. 2013 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...