Сравнение FAUDX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 3.52% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и MUIIX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FAUDX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FAUDX
MUIIX
Сравнение FAUDX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.24 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 16.83 | -14.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 8.51 | -7.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 42.24 | -39.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 88.82 | -76.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.24 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 1.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.83 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и MUIIX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и MUIIX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -1.20% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.10% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -1.20% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.05% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и MUIIX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.81% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.24% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.57% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 1.44% | +40.82% |