Сравнение FAUDX с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и HYLB
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. HYLB — Ранг доходности на риск
FAUDX
HYLB
Сравнение FAUDX c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.92 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 10.01 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.53 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и HYLB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и HYLB
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и HYLB
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -22.91% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -3.88% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -15.54% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.02% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.47% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и HYLB
Текущая волатильность для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) составляет 0.51%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.22% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.83% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 5.49% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 7.45% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 8.24% | +34.02% |