Сравнение FAUDX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 21.20% против 16.20% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и VUG
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FAUDX
VUG
Сравнение FAUDX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.78 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.27 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.13 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 3.90 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.78 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.53 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и VUG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и VUG
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и VUG
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -50.68% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -16.53% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -35.61% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -35.61% | +31.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -12.15% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.13% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 4.78% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и VUG
Текущая волатильность для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 7.02% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 12.69% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 22.69% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 22.22% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 21.38% | +20.87% |