PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATEX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATEX с ARKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATEX charges 1.21%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATEX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%0.96%
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between FATEX and ARKVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FATEX and ARKVX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с ARKKFATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с VTAPXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGT
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ

Доходность на риск

FATEX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATEX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATEX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATEXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.90

—

Просадки

Сравнение просадок FATEX и ARKVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATEXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и ARKVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATEXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.70%

—

Сравнение комиссий FATEX и ARKVX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и ARKVX

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%

Часто задаваемые вопросы

FATEX and ARKVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATEX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор