Сравнение FASOX с IMCVX
FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) and IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASOX returned 11.04%/yr vs 9.49%/yr for IMCVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FASOX charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for IMCVX.
Доходность
Сравнение доходности FASOX и IMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASOX показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции FASOX превзошли акции IMCVX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.49% соответственно.
FASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.04%
IMCVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам FASOX и IMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 21.02% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 10.31% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
Correlation
The correlation between FASOX and IMCVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between FASOX and IMCVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASOX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск
FASOX
IMCVX
Сравнение FASOX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASOX | IMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.50 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 8.30 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASOX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FASOX и IMCVX
Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и IMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASOX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -44.22% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -7.47% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -19.34% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -22.03% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -44.22% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.47% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.20% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASOX и IMCVX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASOX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.19% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.06% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.39% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.12% | +1.88% |
Сравнение комиссий FASOX и IMCVX
FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IMCVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASOX и IMCVX
Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности IMCVX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.46% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.35% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Часто задаваемые вопросы
FASOX and IMCVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASOX has higher volatility (4.26%) compared to IMCVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FASOX dropped -69.86% vs IMCVX's -44.22%.
FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASOX и IMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор