PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FASOX и FTIHX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FASOX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.38

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.30

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между FASOX и FTIHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и FTIHX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и FTIHX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-35.75%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.25%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-29.99%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.61%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.31%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.78%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.04%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

16.05%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

15.09%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.02%

+5.95%