PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с OGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASMX с OGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) and OGIAX (JPMorgan Investor Balanced A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASMX returned 7.77%/yr vs 8.30%/yr for OGIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FASMX charges 0.62%/yr vs 0.97%/yr for OGIAX.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и OGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у OGIAX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям OGIAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.30% соответственно.

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%

OGIAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.53%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.60%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASMX и OGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.20%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%

Correlation

The correlation between FASMX and OGIAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г.

0.96

The correlation between FASMX and OGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

JPMorgan Investor Balanced A

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с VWINXOGIAX с SPYOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с JEPAX

Доходность на риск

FASMX vs. OGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c OGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXOGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.18

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.17

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.65

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

11.56

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. OGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и OGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXOGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FASMX и OGIAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки OGIAX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и OGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMXOGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-29.75%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.62%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-8.70%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.78%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-21.07%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.57%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.28%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и OGIAX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMXOGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.22%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

5.49%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

6.83%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

8.96%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

9.32%

-0.01%

Сравнение комиссий FASMX и OGIAX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OGIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и OGIAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности OGIAX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.63%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FASMX and OGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASMX has higher volatility (2.67%) compared to OGIAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, FASMX dropped -37.75% vs OGIAX's -29.75%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASMX и OGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор