PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с OGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с OGIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и OGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и OGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-3.06%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у OGIAX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям OGIAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.60% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

OGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.59%
1 год
8.84%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

JPMorgan Investor Balanced A

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPYOGIAX с IOEZX

Сравнение комиссий FASMX и OGIAX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OGIAX в 0.97%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. OGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c OGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXOGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.58

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. OGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и OGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXOGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.11

Корреляция

Корреляция между FASMX и OGIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и OGIAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности OGIAX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.59%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и OGIAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки OGIAX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и OGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXOGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-29.75%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.78%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-21.07%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.56%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.59%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.49%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и OGIAX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXOGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.88%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.99%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.79%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

8.91%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

9.28%

-0.04%