PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.51% соответственно.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FASGX и PMAIX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FASGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.43

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.08

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.50

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.66

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.12

-0.52

Корреляция

Корреляция между FASGX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и PMAIX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и PMAIX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-24.12%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-7.06%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-13.97%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-24.12%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.10%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.69%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и PMAIX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.29%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

4.18%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

7.19%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

7.20%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

7.58%

+5.00%