Сравнение FASGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.50% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и NWQIX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FASGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FASGX
NWQIX
Сравнение FASGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.69 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.72 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.30 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 13.39 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.69 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и NWQIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и NWQIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -23.89% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -3.75% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -17.75% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -23.89% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.82% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -3.03% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.92% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и NWQIX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.97% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 2.98% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 4.54% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.66% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 6.32% | +6.26% |