Сравнение FASEX с FASOX
FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASEX returned 11.71%/yr vs 11.78%/yr for FASOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FASEX charges 1.16%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.
Доходность
Сравнение доходности FASEX и FASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 24.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции FASOX немного впереди с 11.78%.
FASEX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.71%
FASOX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам FASEX и FASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 20.50% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 24.15% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
Correlation
The correlation between FASEX and FASOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between FASEX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASEX vs. FASOX — Ранг доходности на риск
FASEX
FASOX
Сравнение FASEX c FASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASEX | FASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 15.79 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASEX и FASOX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и FASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASEX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -69.86% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.79% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -34.34% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -34.34% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -47.97% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -9.69% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.65% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и FASOX
Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASEX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.96% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 12.30% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 17.35% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.68% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.04% | -1.81% |
Сравнение комиссий FASEX и FASOX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и FASOX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности FASOX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 12.17% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.27% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FASEX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FASOX has higher volatility (4.96%) compared to FASEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FASEX dropped -55.57% vs FASOX's -69.86%.
FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASEX и FASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор