Сравнение FAS с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
FAS и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 3.76% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и NRGU
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
FAS vs. NRGU — Ранг доходности на риск
FAS
NRGU
Сравнение FAS c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.48 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.29 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.64 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FAS и NRGU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и NRGU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и NRGU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -57.50% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -55.24% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -17.40% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -25.38% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 27.12% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 23.31% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 50.27% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 88.18% | -30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 87.12% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 87.12% | -25.78% |