PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAS returned -3.37% vs 132.65% for NRGU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и NRGU

2026 (YTD)2025
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%-1.17%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between FAS and NRGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.15

The correlation between FAS and NRGU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и NRGU

Секторы
FAS
NRGU

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
NRGU

-

Технологии

FAS
1.7%
NRGU

-

Промышленность

FAS
0.2%
NRGU

-

Сырьевые материалы

FAS

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

NRGU

-

Энергетика

FAS

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

FAS

-

NRGU

-

Недвижимость

FAS

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

FAS

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

FAS vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.78

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.22

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.34

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

8.18

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.78

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FAS и NRGU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-57.50%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-39.95%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-28.28%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-25.34%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

16.27%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.33%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.56%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

26.56%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

61.91%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

75.06%

-31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

88.95%

-33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

88.95%

-27.60%

Сравнение комиссий FAS и NRGU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и NRGU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and NRGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -3.37% for FAS. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for NRGU.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор