PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с COIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с COIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FAS is passively managed, while COIG is actively managed. Over the past year, FAS returned -12.36% vs -79.30% for COIG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for COIG.

Доходность

Сравнение доходности FAS и COIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.85%.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

COIG

1 день
-11.21%
1 месяц
-37.91%
С начала года
-61.85%
6 месяцев
-75.19%
1 год
-79.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и COIG

2026 (YTD)2025
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%25.36%
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		-61.85%-9.46%

Correlation

The correlation between FAS and COIG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с COIG:
COIG с LITXCOIG с QPUXCOIG с RDTLCOIG с JOBXCOIG с BNKUCOIG с CSCLCOIG с BRKU

Доходность на риск

FAS vs. COIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
COIG
Ранг доходности на риск COIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c COIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASCOIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.66

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.86

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.20

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. COIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа COIG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и COIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASCOIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.40

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FAS и COIG

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и COIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASCOIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-92.06%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-92.06%

+51.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-91.42%

+60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-51.70%

+20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

65.88%

-48.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и COIG

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASCOIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

37.85%

-28.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

100.21%

-67.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

139.35%

-96.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

146.45%

-90.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

146.45%

-85.16%

Сравнение комиссий FAS и COIG

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и COIG

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and COIG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIG has higher volatility (37.85%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs COIG's -92.06%.

On 1-year performance, FAS leads with -12.36% vs -79.30% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAS has performed better with a -12.36% return vs -79.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for COIG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.75% for COIG.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и COIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор