Сравнение FARYX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FARYX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARYX и EBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	6.08%	13.34%	7.19%	0.79%	2.19%	4.30%	2.92%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	9.05%	4.94%

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

FARYX

1 день: -0.19%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 6.08%

6 месяцев: 9.13%

1 год: 19.59%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 5.75%

10 лет*: 5.27%

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с FARYX:

FARYX с FXAIX FARYX с DNAVX FARYX с MBXAX FARYX с EBSAX FARYX с DVRIX FARYX с EGRAX FARYX с PCBAX

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий FARYX и EBSIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

FARYX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

FARYX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FARYX	EBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.56	0.05	+2.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.66	0.12	+3.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.01	+0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.28	0.14	+6.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.12	0.25	+20.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARYX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FARYX	EBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.56	0.05	+2.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92	0.98	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	1.13	-0.26

Корреляция

Корреляция между FARYX и EBSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и EBSIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности EBSIX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	6.77%	7.18%	4.39%	0.89%	1.28%	8.96%	7.79%	0.63%	8.88%	3.39%	0.40%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARYX и EBSIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FARYX	EBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-7.41%	-10.96%	+3.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.26%	-7.43%	+4.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.87%	-10.96%	+4.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-7.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-0.69%	-1.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.85%	-3.13%	+1.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	4.37%	-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и EBSIX

Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.71%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FARYX	EBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	3.12%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.46%	6.23%	+0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.89%	8.51%	-0.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.30%	9.59%	-3.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.75%	9.52%	-3.77%

Сравнение FARYX с EBSIX

Доходность

Сравнение доходности FARYX и EBSIX

Сравнение доходности по годам FARYX и EBSIX

Доходность по периодам

FARYX

EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FARYX и EBSIX

Доходность на риск

FARYX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

FARYX

EBSIX

Сравнение FARYX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FARYX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и EBSIX

Просадки

Сравнение просадок FARYX и EBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и EBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)