Сравнение FARX с NTSI
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 19.64% vs 20.67% for NTSI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности FARX и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 10.61% | 0.35% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.91% | 30.37% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FARX and NTSI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between FARX and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. NTSI — Ранг доходности на риск
FARX
NTSI
Сравнение FARX c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 1.68 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 6.15 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.39 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и NTSI
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -34.01% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.33% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -9.18% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.37% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и NTSI
Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.41%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.72% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 12.61% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 14.95% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 15.68% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 15.63% | -8.70% |
Сравнение комиссий FARX и NTSI
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и NTSI
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NTSI в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.48% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and NTSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (4.72%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs NTSI's -34.01%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.67% vs 19.64% for FARX. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.67% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.90% for FARX.
FARX is categorized as Multistrategy, while NTSI is Global Allocation. They also come from different issuers: Frontier and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.26% for NTSI.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARX и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор