Сравнение FARX с MHIG
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for MHIG.
Доходность
Сравнение доходности FARX и MHIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и MHIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 1.28% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
Correlation
The correlation between FARX and MHIG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. MHIG — Ранг доходности на риск
FARX
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARX c MHIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | MHIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и MHIG
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки MHIG в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и MHIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -3.06% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.53% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.86% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и MHIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 7.82% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.82% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.82% | -0.80% |
Сравнение комиссий FARX и MHIG
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MHIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и MHIG
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MHIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.88% | 3.25% | 0.19% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and MHIG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Frontier and Milliman. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.55% for MHIG.
Подберите оптимальное распределение для FARX и MHIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор