PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с QALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с QALT

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FARX взимает 1.00% в год против 0.80% у QALT.

Доходность

Сравнение доходности FARX и QALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у QALT с доходностью 2.10%.

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QALT

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и QALT

2026 (YTD)2025
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%6.78%
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		2.10%4.91%

Корреляция

Корреляция между FARX и QALT составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINT
Часто сравнивают с QALT:
QALT с LALTQALT с IALTQALT с RSBYQALT с QISQALT с HFNDQALT с SEIVQALT с SEIM

Доходность на риск

FARX vs. QALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c QALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXQALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. QALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXQALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.39

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FARX и QALT

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и QALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXQALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-4.85%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.14%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.19%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и QALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXQALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

8.16%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

8.16%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

8.16%

-1.06%

Сравнение комиссий FARX и QALT

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QALT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и QALT

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности QALT в 5.68%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		5.68%5.15%0.00%