Сравнение FARSX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | -0.81% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.12% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.08%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и VFAIX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FARSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FARSX
VFAIX
Сравнение FARSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.08 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.25 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.02 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -0.07 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.08 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и VFAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и VFAIX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.77% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и VFAIX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -78.64% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -14.72% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.71% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -44.37% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -13.82% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -18.69% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.86% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и VFAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.20% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 11.53% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 19.86% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 19.40% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 22.62% | -16.28% |