PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARSX с URINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARSX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FARSX returned 5.39%/yr vs 5.75%/yr for URINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FARSX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for URINX.

Доходность

Сравнение доходности FARSX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 5.39% против 5.75% соответственно.

FARSX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.69%
1 год
10.92%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.39%

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARSX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		4.37%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Correlation

The correlation between FARSX and URINX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г.

0.91

The correlation between FARSX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с ASFYXFARSX с TDIFXFARSX с WFSPXFARSX с FASGXFARSX с VTMFXFARSX с FRKMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEX

Доходность на риск

FARSX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXURINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.58

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.84

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.41

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

14.86

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.14

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FARSX и URINX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и URINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARSXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-15.27%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.92%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-4.84%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-15.27%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-15.27%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.33%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.92%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и URINX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 1.88% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARSXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.89%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

4.24%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

5.19%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.29%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.84%

+0.51%

Сравнение комиссий FARSX и URINX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и URINX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности URINX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.60%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FARSX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URINX has higher volatility (1.89%) compared to FARSX (1.88%). In terms of maximum drawdown, FARSX dropped -40.28% vs URINX's -15.27%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARSX и URINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор