PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.47% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PDDDXFARSX с ASFYXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FARSX и URINX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FARSX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.83

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

10.91

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между FARSX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и URINX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и URINX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-15.27%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-4.41%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-15.27%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-15.27%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.93%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и URINX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.49% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.83%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.07%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.79%

+0.56%