PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с MOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с MOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и The Mosaic Company (MOS).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
MOS
The Mosaic Company		11.10%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%114.37%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 11.10%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

MOS

1 день
4.08%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.10%
6 месяцев
-20.14%
1 год
2.08%
3 года*
-14.26%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

The Mosaic Company

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с VALE

Доходность на риск

FARMX vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXMOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.05

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.37

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.03

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

0.06

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.05

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Корреляция

Корреляция между FARMX и MOS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и MOS

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MOS в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		3.32%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и MOS

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и MOS.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-94.71%

+64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-37.16%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-68.69%

+38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-77.35%

+75.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-61.06%

+47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

20.61%

-15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и MOS

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

22.98%

-17.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

34.73%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

44.24%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

41.75%

-22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

45.00%

-25.17%