PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.39%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%34.20%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.

FARMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.42%
С начала года
20.39%
6 месяцев
19.16%
1 год
25.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий FARMX и FSTEX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund

Доходность на риск

FARMX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.04

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.54

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.35

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.27

+0.51

Корреляция

Корреляция между FARMX и FSTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FSTEX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.53%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FSTEX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-83.31%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-18.57%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-26.88%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.55%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-25.28%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FSTEX

Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.36%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.75%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.29%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

25.29%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

29.77%

-9.93%