PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.99% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с LTFIXFARFX с PDAHXFARFX с ASFYXFARFX с BDJFARFX с ECAT
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FARFX и VTCLX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FARFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.52

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.35

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FARFX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и VTCLX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и VTCLX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-55.18%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.20%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.98%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-34.56%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.12%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.61%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.53%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.42%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

9.68%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

18.43%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

17.23%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

18.26%

-9.92%