Сравнение FARFX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.56% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и PPLIX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARFX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FARFX
PPLIX
Сравнение FARFX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.38 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.63 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и PPLIX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и PPLIX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.61% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.42% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.85% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -32.67% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.96% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.35% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.37% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и PPLIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.80% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.12% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 15.76% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 15.44% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 15.56% | -7.22% |