Сравнение FARFX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.33% против 19.48% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и NASDX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
FARFX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
FARFX
NASDX
Сравнение FARFX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.63 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.87 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.07 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и NASDX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и NASDX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -83.16% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -12.70% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -35.33% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -35.33% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -8.91% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -34.59% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.37% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и NASDX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.54% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 12.89% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 22.75% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 23.07% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 22.63% | -14.29% |