PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARCX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARCX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FARCX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARCX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		3.59%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.31% соответственно.

FARCX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.87%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с FRELFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с VGSNX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий FARCX и NPSRX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

FARCX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARCXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.15

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.98

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.42

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

9.75

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARCXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.15

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FARCX и NPSRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и NPSRX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.87%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок FARCX и NPSRX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARCXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-62.52%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-3.46%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-17.65%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-26.47%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.45%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-4.85%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.86%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и NPSRX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARCXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.59%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

2.34%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

3.71%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

4.97%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

6.32%

+13.84%