Сравнение FAPSX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 2.14% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
FAPSX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и QBDSX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
FAPSX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
FAPSX
QBDSX
Сравнение FAPSX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.87 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.89 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 3.43 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и QBDSX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.47% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и QBDSX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -18.38% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -3.09% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -8.41% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.83% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.80% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и QBDSX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.40% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.77% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 3.77% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 4.32% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 5.26% | +5.87% |