Сравнение FAPSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 2.14% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FAPSX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и FXAIX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAPSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAPSX
FXAIX
Сравнение FAPSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.49 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.52 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.30 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и FXAIX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.47% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и FXAIX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -33.79% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.13% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.23% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.83% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.53% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и FXAIX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.53% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 18.32% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 16.92% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.05% | -6.92% |