Сравнение FAPSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 0.07% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FAPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и BERIX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FAPSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FAPSX
BERIX
Сравнение FAPSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.54 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.26 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.62 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 17.20 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.54 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и BERIX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.63% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и BERIX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -20.34% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -2.95% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -1.25% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.60% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.79% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и BERIX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.47% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 4.28% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 5.38% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.94% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 6.00% | +5.08% |