PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и AVEFX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FAPSX и AVEFX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.15

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.64

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

5.64

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.11

-0.01

Корреляция

Корреляция между FAPSX и AVEFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и AVEFX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и AVEFX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, примерно равная максимальной просадке AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-10.24%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-2.52%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.44%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.96%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.74%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и AVEFX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.16%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.17%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

3.44%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

4.14%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

4.01%

+7.12%