PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

FAPR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и ZMAR

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%6.79%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с ZNOV

Сравнение комиссий FAPR и ZMAR

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

FAPR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.31

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.65

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.74

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

18.69

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.31

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между FAPR и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и ZMAR

Ни FAPR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и ZMAR

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-2.30%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.92%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.25%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.38%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.19%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.67%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

3.11%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

3.21%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

3.21%

+7.37%