PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с XJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с XJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and XJUN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from FT Vest - FAPR tracks the S&P 500 while XJUN tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAPR returned 13.47%/yr vs 10.22%/yr for XJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и XJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у XJUN с доходностью 3.11%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

XJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.80%
1 год
10.41%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и XJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-10.33%5.32%
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		3.11%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%

Correlation

The correlation between FAPR and XJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between FAPR and XJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и XJUN

Секторы
FAPR
XJUN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAPR
36.2%
XJUN
36.2%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
XJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
XJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
XJUN
10.1%

Здравоохранение

FAPR
8.4%
XJUN
8.4%

Промышленность

FAPR
8.1%
XJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
XJUN
4.9%

Энергетика

FAPR
3.5%
XJUN
3.5%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
XJUN
2.3%

Недвижимость

FAPR
1.9%
XJUN
1.9%

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
XJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV
Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с IBUFXJUN с ZMAYXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с SMAXXJUN с BUFP

Доходность на риск

FAPR vs. XJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c XJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRXJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.11

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
4.93

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

5.30

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

31.00

+17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. XJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJUN равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и XJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRXJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.20

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FAPR и XJUN

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки XJUN в -9.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и XJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRXJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-9.14%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.97%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-9.14%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.01%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.89%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.34%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и XJUN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRXJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.28%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.46%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.37%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.18%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.18%

+3.25%

Сравнение комиссий FAPR и XJUN

И FAPR, и XJUN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и XJUN

Ни FAPR, ни XJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAPR and XJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.43%) compared to XJUN (0.28%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs XJUN's -9.14%.

On 3-year performance, FAPR leads with 13.47% vs 10.22% for XJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XJUN has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAPR has performed better with a 13.47% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAPR and XJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.

FAPR and XJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAPR tracks S&P 500, while XJUN tracks SPDR S&P 500 ETF Trust.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и XJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор