Сравнение FAPR с PBFR

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAPR и PBFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и PBFR.

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.