PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с GJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с GJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. FAPR is passively managed, while GJUN is actively managed. Over the past year, FAPR returned 12.66% vs 11.40% for GJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и GJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у GJUN с доходностью 3.73%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

GJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и GJUN

2026 (YTD)202520242023
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%7.44%
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.73%10.00%13.24%6.43%

Correlation

The correlation between FAPR and GJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FAPR and GJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и GJUN

Секторы
FAPR
GJUN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAPR
36.2%
GJUN
36.2%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
GJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
GJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
GJUN
10.1%

Здравоохранение

FAPR
8.4%
GJUN
8.4%

Промышленность

FAPR
8.1%
GJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
GJUN
4.9%

Энергетика

FAPR
3.5%
GJUN
3.5%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
GJUN
2.3%

Недвижимость

FAPR
1.9%
GJUN
1.9%

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
GJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV
Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVM

Доходность на риск

FAPR vs. GJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c GJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRGJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.35

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
3.61

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

3.85

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

21.25

+27.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. GJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа GJUN равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и GJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRGJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.35

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.45

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FAPR и GJUN

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки GJUN в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и GJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRGJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-10.97%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.97%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.88%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.54%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и GJUN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRGJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.32%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.30%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.91%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.89%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.89%

+2.54%

Сравнение комиссий FAPR и GJUN

И FAPR, и GJUN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и GJUN

Ни FAPR, ни GJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAPR and GJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.43%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs GJUN's -10.97%.

On 1-year performance, FAPR leads with 12.66% vs 11.40% for GJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAPR has performed better with a 12.66% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAPR and GJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.

FAPR and GJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAPR is categorized as Defined Outcome, while GJUN is Options Trading.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и GJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор