PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

FAPR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и FDND

2026 (YTD)20252024
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%13.50%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий FAPR и FDND

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FAPR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.18

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.43

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.18

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

0.49

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.18

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.26

+0.55

Корреляция

Корреляция между FAPR и FDND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и FDND

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FAPR и FDND

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-24.12%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-20.49%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.99%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.37%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

7.51%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.98%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

14.36%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

23.45%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

21.67%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

21.67%

-11.09%