PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

FAPR и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий FAPR и EAPR

FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

FAPR vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPREAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.87

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.77

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.11

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

15.78

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPREAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.87

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между FAPR и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и EAPR

Ни FAPR, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и EAPR

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPREAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-17.65%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.99%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.18%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.94%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и EAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPREAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.08%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

7.95%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

9.85%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.85%

+0.73%