PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с DDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

FAPR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.80%12.33%12.26%16.82%-6.71%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.80%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
1.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.13%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий FAPR и DDEC

И FAPR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

FAPR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.22

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.43

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

11.60

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.09

-0.28

Корреляция

Корреляция между FAPR и DDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и DDEC

Ни FAPR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и DDEC

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-10.22%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-5.46%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.92%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.14%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.85%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.56%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.63%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

6.99%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

6.92%

+3.66%