Сравнение FAPR с BUFQ
FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAPR returned 13.00%/yr vs 15.98%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FAPR charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.68%.
FAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.08%
BUFQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $5.31M | $5.93M | |
| $749.82K | $695.61K | $2.53M |
Сравнение доходности по годам FAPR и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 7.23% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | 3.38% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 9.68% | 14.03% | 16.41% | 35.51% | 0.73% |
Correlation
The correlation between FAPR and BUFQ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between FAPR and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
FAPR
BUFQ
Сравнение FAPR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAPR | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.16 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | 14.09 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BUFQ
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPR | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -15.74% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -5.39% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -15.74% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.26% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.21% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BUFQ
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 2.31%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPR | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.59% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.50% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 9.14% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.27% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.27% | -2.90% |
Сравнение комиссий FAPR и BUFQ
FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BUFQ
Ни FAPR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAPR and BUFQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (3.59%) compared to FAPR (2.31%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs BUFQ's -15.74%.
On 3-year performance, BUFQ leads with 15.98% vs 13.00% for FAPR. On fees, FAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAPR has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 15.98% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
FAPR and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FAPR is categorized as Defined Outcome, while BUFQ is Nasdaq-100. FAPR tracks S&P 500, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 1.10% for BUFQ.
FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPR и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор