PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

FAPR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и AIOO

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%5.36%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий FAPR и AIOO

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

FAPR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.82

-1.01

Корреляция

Корреляция между FAPR и AIOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и AIOO

Ни FAPR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и AIOO

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-0.74%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.19%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

1.99%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

1.99%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

1.99%

+8.59%