PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAPCX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с VEXRX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPCX или VEXRX.

Корреляция

Корреляция между FAPCX и VEXRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
86.27%
107.63%
FAPCX
VEXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAPCX:

0.64

VEXRX:

0.02

Коэф-т Сортино

FAPCX:

1.04

VEXRX:

0.18

Коэф-т Омега

FAPCX:

1.14

VEXRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FAPCX:

0.72

VEXRX:

0.01

Коэф-т Мартина

FAPCX:

2.77

VEXRX:

0.05

Индекс Язвы

FAPCX:

4.67%

VEXRX:

8.03%

Дневная вол-ть

FAPCX:

20.12%

VEXRX:

22.34%

Макс. просадка

FAPCX:

-42.18%

VEXRX:

-57.26%

Текущая просадка

FAPCX:

-1.33%

VEXRX:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -8.33%.

FAPCX

С начала года

9.75%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

5.53%

1 год

10.70%

5 лет

9.81%

10 лет

N/A

VEXRX

С начала года

-8.33%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-1.42%

5 лет

11.34%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAPCX и VEXRX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
График комиссии FAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAPCX: 0.65%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPCX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAPCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAPCX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAPCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAPCX: 0.64
VEXRX: 0.02
Коэффициент Сортино FAPCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAPCX: 1.04
VEXRX: 0.18
Коэффициент Омега FAPCX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAPCX: 1.14
VEXRX: 1.02
Коэффициент Кальмара FAPCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAPCX: 0.72
VEXRX: 0.01
Коэффициент Мартина FAPCX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAPCX: 2.77
VEXRX: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.02
FAPCX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и VEXRX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VEXRX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		0.96%1.05%0.42%0.40%0.26%0.41%1.78%0.81%0.19%0.00%0.00%0.00%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.60%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и VEXRX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.33%
-15.27%
FAPCX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и VEXRX

Текущая волатильность для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) составляет 13.50%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.50%
14.94%
FAPCX
VEXRX