Сравнение FAPCX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -4.86% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.
FAPCX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и PMJIX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
FAPCX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
FAPCX
PMJIX
Сравнение FAPCX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.76 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и PMJIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и PMJIX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 9.96% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и PMJIX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -49.75% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -14.85% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -49.75% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -9.91% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -16.44% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и PMJIX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.31% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.52% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 22.29% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 39.63% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 33.08% | -14.59% |