Сравнение FAOSX с FSELX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FAOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 46.40%/yr for FSELX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 89.12%
- 6 месяцев
- 86.03%
- 1 год
- 158.55%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 46.40%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 89.12% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 31.36% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FSELX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FSELX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FSELX
Сравнение FAOSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 11.17 | -11.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 40.11 | -40.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FSELX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -82.54% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -14.38% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -36.31% | +22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -46.37% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -28.67% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.00% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 17.93% | -17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 28.90% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 35.97% | -27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 39.57% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 35.41% | -18.77% |
Сравнение комиссий FAOSX и FSELX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FSELX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что сопоставимо с доходностью FSELX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.66% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FSELX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (17.93%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор