Сравнение FAOSX с EPDPX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 14.04%/yr for EPDPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам FAOSX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 11.38% |
Correlation
The correlation between FAOSX and EPDPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and EPDPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
FAOSX
EPDPX
Сравнение FAOSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.10 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.50 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и EPDPX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -39.21% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -10.96% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.15% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -21.06% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.57% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.16% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.99% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и EPDPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.72% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.56% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 14.77% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.16% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.82% | +1.78% |
Сравнение комиссий FAOSX и EPDPX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и EPDPX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности EPDPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.17% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and EPDPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDPX has higher volatility (3.72%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор