PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FANG с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FANG и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 11.02% против 4.69% соответственно.


FANG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.50%
С начала года
30.70%
6 месяцев
24.22%
1 год
40.19%
3 года*
17.91%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.02%

STXS

1 день
2.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-19.91%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и STXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.
30.70%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
STXS
Stereotaxis, Inc.
-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between FANG and STXS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.10

The correlation between FANG and STXS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.93B

STXS:

$182.95M

EPS

FANG:

$1.40

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

FANG:

3.68

STXS:

5.56

Коэффициент P/B

FANG:

1.51

STXS:

20.06

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamondback Energy, Inc.

Stereotaxis, Inc.

Доходность на риск

FANG vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANGSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.39

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

-0.63

+6.98

FANG vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANGSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.35

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.39

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.16

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FANG и STXS

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и STXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FANGSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-99.68%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-51.54%

+39.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-51.54%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-86.04%

+43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-86.04%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-98.85%

+90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-82.59%

+63.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

31.49%

-25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и STXS

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.52%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FANGSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

17.24%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

33.72%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

57.10%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

66.25%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

74.96%

-25.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и STXS

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.14%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
STXS
Stereotaxis, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.24B
6.29M
(FANG) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и STXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Stereotaxis, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
60.3%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.


Часто задаваемые вопросы


FANG and STXS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (17.24%) compared to FANG (11.52%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs STXS's -99.68%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор