PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 15.65%/yr for RDVY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FAN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.65% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FAN and RDVY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between FAN and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и RDVY

Секторы
FAN
RDVY

Коммунальные услуги

53.5%
1.4%

Промышленность

43.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.2%

Энергетика

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

36.5%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
RDVY
1.4%

Промышленность

FAN
43.6%
RDVY
12.2%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
RDVY
12.2%

Энергетика

FAN
1.2%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

FAN

-

RDVY
5.4%

Потребительский защитный сектор

FAN

-

RDVY
4.1%

Финансовые услуги

FAN

-

RDVY
36.5%

Здравоохранение

FAN

-

RDVY
8.1%

Недвижимость

FAN

-

RDVY

-

Технологии

FAN

-

RDVY
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FAN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.01

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.87

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

3.12

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

13.11

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.67

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FAN и RDVY

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-40.60%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.04%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-19.11%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-25.32%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-40.60%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

0.00%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-5.00%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и RDVY

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.01%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.99%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

14.04%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

18.92%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.11%

-0.05%

Сравнение комиссий FAN и RDVY

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и RDVY

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FAN and RDVY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAN has higher volatility (6.48%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs 9.75% for FAN. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.91% for RDVY.

FAN is categorized as Alternative Energy Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.50% for RDVY.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор