Сравнение FAN с HYDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR).
FAN и HYDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAN и HYDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 20.96% | 40.38% | -8.96% | -3.20% | -13.12% | -4.52% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у HYDR с доходностью 14.75%.
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и HYDR
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.
Доходность на риск
FAN vs. HYDR — Ранг доходности на риск
FAN
HYDR
Сравнение FAN c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 2.40 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.99 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 4.13 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 9.89 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.47 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FAN и HYDR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и HYDR
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HYDR в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и HYDR
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и HYDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -89.28% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -29.76% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.65% | +73.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -64.40% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 12.42% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и HYDR
Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 13.62% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 38.08% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 49.41% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 46.23% | -24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 46.23% | -25.25% |