PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.04% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий FAMVX и SMCWX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

FAMVX
FAM Value Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

FAMVX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.17

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.72

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.66

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

6.37

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.17

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAMVX и SMCWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и SMCWX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и SMCWX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-62.46%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.83%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-39.79%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-39.79%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.12%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-14.98%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и SMCWX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.62%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.82%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.93%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.05%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.76%

+0.39%