Сравнение FAMVX с CIPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и CIPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и CIPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -9.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMVX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции CIPMX немного отстают с 9.31%.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и CIPMX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CIPMX в 1.09%.
Доходность на риск
FAMVX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск
FAMVX
CIPMX
Сравнение FAMVX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | CIPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.04 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.17 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.57 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и CIPMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и CIPMX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности CIPMX в 20.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и CIPMX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и CIPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -45.33% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -14.68% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -33.20% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -33.84% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -12.94% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.95% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.48% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и CIPMX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.18% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.93% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 19.93% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.98% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.83% | -0.68% |