PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.23%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.77% соответственно.

FAMVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
5.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.23%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		4.51%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between FAMVX and BQMGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.89

The correlation between FAMVX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с NCTWXBQMGX с TRMSXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGX

Доходность на риск

FAMVX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.27

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.30

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.28

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.66

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и BQMGX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-36.05%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.62%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-18.72%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-25.92%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-36.05%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.96%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.87%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.90%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и BQMGX

FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.19%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.83%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.98%

+0.22%

Сравнение комиссий FAMVX и BQMGX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и BQMGX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
FAMVX
FAM Value Fund		4.69%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FAMVX and BQMGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMVX has higher volatility (3.67%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs BQMGX's -36.05%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор