Сравнение FAMVX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -0.73% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.27% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.92% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.79%
BQMGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и BQMGX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
FAMVX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FAMVX
BQMGX
Сравнение FAMVX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.12 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.05 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.12 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.35 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и BQMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и BQMGX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.94% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и BQMGX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -36.05% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -11.62% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -25.92% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -36.05% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -11.03% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.84% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.90% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и BQMGX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.65% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.04% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.95% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.83% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.97% | +0.18% |