Сравнение FAMVX с BQMGX
FAMVX (FAM Value Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.38%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.87% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.38%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам FAMVX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 8.15% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between FAMVX and BQMGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.89 |
The correlation between FAMVX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMVX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FAMVX
BQMGX
Сравнение FAMVX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMVX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.04 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.09 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и BQMGX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -36.05% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -11.62% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.72% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -25.92% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -36.05% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.61% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.88% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.39% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и BQMGX
FAM Value Fund (FAMVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) имеют волатильность 3.37% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.48% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.31% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.86% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.91% | +0.26% |
Сравнение комиссий FAMVX и BQMGX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и BQMGX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.53% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Часто задаваемые вопросы
FAMVX and BQMGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BQMGX has higher volatility (3.39%) compared to FAMVX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs BQMGX's -36.05%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMVX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор